去趋势波动分析

2026年2月18日 - 去趋势波动分析法(Detrended Fluctuations Analysis,DFA),在DFA的基础上,Kantelhardt又进一步提出了多重分形去趋势波动分析方法(Multi-Fractal Detren...

DFA是1994年由Peng等基于DNA机理提出的标度指数计算方法，用于分析时间序列的长程相关性.适合非平稳时间序列的长程幂律相关分析.方法介绍全称:Detrended Fluctua... 详情>>方法介绍 - 基本原理 - 扩展和改进

去趋势波动分析(DFA)是一种用于检测非平稳时间序列长程相关性和分形特性的统计方法,能有效滤除序列中的趋势成分,揭示数据内在的自相似性。 核心原理 通过分段去除局部趋势...