arch检验法是检验什么的

ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.自回归条件异方差 (ARCH) 检验.这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 看作... 详情>>

2024年1月4日 - ARCH检验法是一种用于分析时间序列数据的统计方法,全称为自回归条件异方差性检验法(Autoregressive Conditional Heteroscedasticity).该方法可以用来...

2021年6月15日 - 我都是把他当作普通arch检验来看的,做pre的时候老师也没有提出异议。可以去看看rugarch包的documentation里有没有更详尽的解释。 百事可爱